Comment ça marche
Le risque est la distance entre l'entrée et le stop, le rendement la distance entre l'entrée et l'objectif. Un ratio de 1 : 2 signifie que l'objectif est deux fois plus loin que le stop. Le taux de réussite d'équilibre est risque ÷ (risque + rendement) : avec 1 : 2, il faut gagner environ un trade sur trois pour être à l'équilibre avant frais.
À voir aussi : le calculateur de taille de lot, nos guides sur la gestion du risque pour les traders, les types d'ordres forex et les règles de trading et le journal de trading.
Outil pédagogique uniquement. Vérifiez la taille des contrats et la valeur du pip auprès de votre courtier avant de trader.
Utiliser le ratio à bon escient
Un bon ratio ne suffit pas à faire un bon trade. Un objectif trois fois plus éloigné que le stop paraît attrayant, mais il sera atteint moins souvent. Ce qui compte sur de nombreux trades, c'est la combinaison entre la fréquence de vos gains et leur taille par rapport à vos pertes.
Taux de réussite d'équilibre
- À 1 : 1, il faut gagner environ la moitié de vos trades pour être à l'équilibre avant frais.
- À 1 : 2, il faut gagner environ un trade sur trois.
- À 1 : 3, il faut gagner environ un trade sur quatre.
Le spread et la commission font légèrement monter ces chiffres : les trades aux objectifs très courts exigent donc un taux de réussite plus élevé que ne le suggère le calcul simple.
Où placer les stops et les objectifs
Placez le stop là où l'idée de trade est clairement invalidée, par exemple au-delà d'un niveau censé tenir, puis cherchez un objectif réaliste, comme la prochaine zone où le prix a déjà fait demi-tour. Évitez de rapprocher le stop uniquement pour améliorer le ratio. Nos guides sur les supports et résistances et les types d'ordres aident au placement, et le calculateur de gains et pertes montre le résultat en argent.
Exemple chiffré et espérance de gain
Un achat sur EUR/USD à 1.1000 avec un stop à 1.0970 et un objectif à 1.1060 risque 30 pips pour en gagner 60, soit un ratio de 1 : 2. Le taux de réussite d'équilibre est de 30 ÷ (30 + 60), environ 33.3 %, avant frais.
Pour juger un ratio sur de nombreux trades, combinez-le avec le taux de réussite. L'espérance en unités de risque (R) est taux de réussite × rendement − taux de perte × risque. À 1 : 2 avec un taux de réussite de 40 %, cela donne 0.40 × 2 − 0.60 × 1 = +0.20R par trade avant frais. À 1 : 1 avec les mêmes 40 %, c'est 0.40 − 0.60 = −0.20R.
| Ratio | Taux de réussite d'équilibre |
|---|---|
| 1 : 1 | 50.0% |
| 1 : 1.5 | 40.0% |
| 1 : 2 | 33.3% |
| 1 : 3 | 25.0% |
Les signaux à plusieurs objectifs ont un ratio différent à chacun d'eux. Notre guide sur l'échelle de take profit montre comment la répartition entre TP1, TP2 et TP3 modifie l'équilibre, et le calculateur de taille de lot maintient le risque fixe. Voyez comment nos signaux forex indiquent chaque niveau à l'avance.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un bon ratio risque/rendement ?
Il n'existe pas de bon ratio unique. Un ratio plus élevé demande moins de gains pour être à l'équilibre, mais il est atteint moins souvent. Ce qui compte, c'est le ratio combiné à la fréquence à laquelle les trades atteignent l'objectif.
Comment calculer le taux de réussite d'équilibre ?
Divisez le risque par la somme du risque et du rendement. À 1 : 2, cela donne 1 ÷ 3, environ 33.3 %, avant spread et commission.
Le calculateur fonctionne-t-il pour les ventes ?
Oui. Choisissez vente ; le stop doit alors être au-dessus de l'entrée et l'objectif en dessous.