Почему убытки и прибыли несимметричны
Просадка измеряется от максимального баланса, а восстановление от более низкого. После падения на 20% на счёте $10,000 остаётся $8,000, и чтобы вернуться к $10,000, нужно заработать $2,000 на $8,000, то есть 25%. Формула:
Нужный рост = просадка ÷ (1 - просадка)
При 20%: 0.20 ÷ 0.80 = 0.25, то есть 25%.
| Просадка | Рост, нужный для восстановления |
|---|---|
| 5% | 5.26% |
| 10% | 11.11% |
| 20% | 25.00% |
| 25% | 33.33% |
| 30% | 42.86% |
| 40% | 66.67% |
| 50% | 100.00% |
| 60% | 150.00% |
| 75% | 300.00% |
| 90% | 900.00% |
Небольшим просадкам нужен лишь немного больший рост. После примерно 30% необходимый рост резко увеличивается, а убыток 90% требует роста на 900%. Именно эта арифметика стоит за тем, чтобы держать риск на сделку небольшим.
Сколько длится восстановление
Если вы укажете доходность за период, калькулятор оценит, сколько периодов с такой доходностью при сложном проценте закроют разрыв: периоды = ln(1 ÷ (1 - просадка)) ÷ ln(1 + ставка). Просадка 20% при стабильных 2% в месяц потребует около 11.3 месяца. Реальная доходность никогда не бывает стабильной, поэтому воспринимайте это как иллюстрацию масштаба, а не прогноз.
Связанные инструменты и материалы
Часто задаваемые вопросы
Какой рост нужен для восстановления после убытка 50%?
100%. Половина баланса потеряна, поэтому оставшаяся половина должна удвоиться, чтобы вернуться к началу.
Какая формула восстановления после просадки?
Нужный рост = просадка ÷ (1 - просадка). Просадке 25% нужно 0.25 ÷ 0.75 = 33.33%.
Что такое максимальная просадка?
Максимальная просадка - это самое большое падение от пикового баланса до последующего минимума перед новым пиком. Это распространённый способ оценить, через какие потери прошла стратегия или счёт.
Как ограничить просадки?
Держите риск в каждой сделке небольшим и фиксированным, ставьте стоп-лосс в каждой позиции и не добавляйте к убыточным сделкам. Чем меньше риск на сделку, тем меньше просадка от серии убытков.
Калькуляторы предназначены для обучения и планирования. Они не учитывают спред, комиссию, своп и условия контрактов вашего брокера. Торговля на рынке форекс и CFD связана с высоким риском потери денег. Ознакомьтесь с нашим предупреждением о рисках.