Calculateur de corrélation des devises

Gratuit sur Telegram. Rejoignez le canal Telegram gratuit de Forexuro pour des points quotidiens sur l'or et le forex, puis dimensionnez chaque trade avec ce calculateur.

Rejoindre le canal Telegram gratuit

Gratuit, ouvre Telegram

Pourquoi les rendements et non les prix

Deux marchés qui ont tous deux été en tendance sur la période peuvent afficher une forte corrélation des niveaux de prix, même si leurs mouvements quotidiens n'avaient aucun rapport. Corréler les rendements, c'est-à-dire la variation en pourcentage d'une clôture à la suivante, mesure s'ils évoluent réellement ensemble. Le calculateur utilise les rendements logarithmiques et le coefficient de Pearson standard.

Pourquoi il n'y a pas de tableau fixe

Les corrélations entre paires évoluent avec le temps, souvent brutalement lors de surprises des banques centrales ou d'événements de risque. Une matrice fixe devient vite obsolète : cet outil calcule donc à partir des données que vous collez, sur la période que vous choisissez. Utilisez les mêmes dates pour les deux séries ; si les listes n'ont pas la même longueur, ce sont les valeurs les plus récentes de chacune qui sont appariées.

Lire le résultat

Les valeurs supérieures à environ +0.7 sont généralement qualifiées de forte corrélation positive, et celles inférieures à −0.7 de forte corrélation négative. Entre −0.2 et +0.2, il y a peu de relation linéaire. Avec moins de 20 points de données, le chiffre n'est pas fiable. Voir corrélation dans le glossaire et le guide les bases de la corrélation des devises.

Utiliser la corrélation pour gérer le risque

Deux trades sur des paires fortement corrélées se comportent comme un seul trade plus gros. Si EUR/USD et GBP/USD affichent +0.85 sur les rendements quotidiens récents, un achat sur chacune avec 1 % de risque revient plutôt à un seul pari de 2 % contre le dollar. Envisagez de réduire la taille du second trade.

Comment calculer la corrélation des devises

Exportez depuis votre plateforme les cours de clôture quotidiens des deux marchés pour les mêmes dates.
Collez chaque série dans sa case, du plus ancien au plus récent, avec le même nombre de valeurs.
Laissez la mesure sur les rendements, qui compare les variations d'un jour à l'autre plutôt que les niveaux.
Lisez le coefficient : proche de +1, les marchés évoluent ensemble ; proche de −1, en sens inverse ; proche de 0, sans lien linéaire.

Vous utilisez des signaux de trading ? Chaque signal Forexuro donne une entrée, un stop et des objectifs, que vous pouvez saisir directement dans ce calculateur. Consultez les signaux EUR/USD, les signaux sur l'or et les notes quotidiennes du canal Telegram gratuit.

La corrélation montre comment deux paires évoluent ensemble. Pour voir quelle devise mène ou traîne, utilisez l'indicateur de force des devises.

Questions fréquentes

Où trouver des données de prix ?

La plupart des plateformes permettent d'exporter les clôtures quotidiennes. Utilisez les mêmes dates et le même fuseau horaire pour les deux marchés.

Combien de prix dois-je coller ?

Au moins 20 à 30 pour une idée approximative ; 60 clôtures quotidiennes ou plus pour une lecture plus stable.

Corrélation signifie-t-elle causalité ?

Non. Deux marchés peuvent évoluer ensemble à cause d'un facteur commun, comme le dollar.

L'outil enregistre-t-il mes données ?

Non. Le calcul s'effectue dans votre navigateur et rien n'est envoyé nulle part.

Les calculateurs servent à la formation et à la planification. Ils ne tiennent pas compte du spread, de la commission, du swap ni des conditions de contrat de votre courtier. Le trading du forex et des CFD comporte un risque élevé de perte en capital. Lisez notre avertissement sur les risques.