Калькулятор корреляции валют

Почему доходности, а не цены

Два рынка, которые оба были в тренде за период, могут показать высокую корреляцию уровней цен, даже если их дневные движения никак не связаны. Корреляция доходностей, то есть процентного изменения от одного закрытия к следующему, показывает, движутся ли они действительно вместе. Калькулятор использует логарифмические доходности и стандартный коэффициент Пирсона.

Почему нет фиксированной таблицы

Корреляции между парами меняются со временем, часто резко на фоне неожиданных решений центральных банков или рисковых событий. Фиксированная матрица быстро устаревает, поэтому этот инструмент считает по вставленным вами данным за выбранный период. Используйте одинаковые даты для обоих рядов; если списки разной длины, сопоставляются последние значения каждого.

Как читать результат

Значения выше примерно +0.7 обычно называют сильной положительной корреляцией, ниже -0.7 сильной отрицательной. Между -0.2 и +0.2 линейной связи почти нет. Если точек данных меньше 20, значение ненадёжно. См. корреляцию в словаре и материал основы корреляции валют.

Корреляция и управление риском

Две сделки по сильно коррелирующим парам ведут себя как одна более крупная сделка. Если EUR/USD и GBP/USD показывают +0.85 по последним дневным доходностям, покупка каждой с риском 1% ближе к одной ставке 2% против доллара. Подумайте о том, чтобы уменьшить объём второй сделки.

Как рассчитать корреляцию валют

1. Выгрузите из платформы дневные цены закрытия обоих рынков за одни и те же даты.
2. Вставьте каждый ряд в своё поле, от старых к новым, с одинаковым числом значений.
3. Оставьте измерение по доходностям, которое сравнивает дневные изменения, а не уровни.
4. Прочитайте коэффициент: около +1 движутся вместе, около -1 в противоположные стороны, около 0 линейной связи нет.

Пользуетесь торговыми сигналами? В каждом сигнале Forexuro есть вход, стоп и цели, поэтому их можно сразу подставить в этот калькулятор. Смотрите сигналы EUR/USD, сигналы по золоту и ежедневные заметки в бесплатном Telegram-канале.

Связанные инструменты и материалы

• Корреляция (словарь)
• Основы корреляции валют
• Индекс доллара и золото
• EUR/USD против GBP/USD
• Калькулятор размера позиции
• Все бесплатные инструменты трейдера

Корреляция показывает, как две пары движутся вместе. Чтобы увидеть, какая отдельная валюта лидирует или отстаёт, используйте индикатор силы валют.

Часто задаваемые вопросы

Калькуляторы предназначены для обучения и планирования. Они не учитывают спред, комиссию, своп и условия контрактов вашего брокера. Торговля на рынке форекс и CFD связана с высоким риском потери денег. Ознакомьтесь с нашим предупреждением о рисках.