🌐 English · Español · Français · Português · العربية
Калькулятор риска разорения для трейдеров
Смоделируйте 10,000 серий сделок по вашему винрейту, соотношению прибыли и риска и риску на сделку и посмотрите, как часто счёт падает до уровня, который вы считаете разорением.
Обновлено: · Автор: Forexuro Desk · Редакционная политика
Бесплатно в Telegram. Вступайте в бесплатный Telegram-канал Forexuro с ежедневными обзорами по золоту и форекс, а затем рассчитывайте объём каждой сделки этим калькулятором.
Бесплатно, откроется TelegramКак работает моделирование
Каждая смоделированная сделка выигрывает с выбранной вами вероятностью. Прибыль добавляет к балансу риск × прибыль, убыток вычитает риск, со сложным процентом от текущего баланса, как при процентном риске в реальной торговле. Калькулятор прогоняет 10,000 серий выбранной длины и считает, сколько из них упали до вашего уровня разорения. Используется фиксированное начальное значение генератора случайных чисел, поэтому одни и те же данные всегда дают один и тот же ответ.
Таблица ниже повторяет тест при риске от 0.5% до 5% на сделку с меньшим числом прогонов и показывает, как быстро растёт риск разорения с увеличением объёма, даже если преимущество остаётся прежним.
Что оно может и чего не может показать
Модель предполагает, что все сделки независимы, а винрейт и соотношение прибыли неизменны. В реальной торговле бывают серии, меняющиеся условия, издержки, проскальзывание и гэпы, поэтому воспринимайте результат как ориентир того, насколько ваш счёт чувствителен к объёму, а не как прогноз. Используйте реалистичные данные из большой выборки собственных сделок.
Классическая упрощённая формула
Для соотношения 1:1 в учебниках приводится приближение: ((1 - преимущество) ÷ (1 + преимущество)) в степени числа убыточных ставок, которое допускает ваш запас до разорения. При винрейте 55% преимущество равно 0.10. Если до разорения можно проиграть 20 ставок, риск составит около 1.8%; если только 10, около 13.4%. См. риск разорения в словаре.
Пользуетесь торговыми сигналами? В каждом сигнале Forexuro есть вход, стоп и цели, поэтому их можно сразу подставить в этот калькулятор. Смотрите сигналы форекс, сигналы по золоту и ежедневные заметки в бесплатном Telegram-канале.
Связанные инструменты и материалы
- Калькулятор матожидания
- Калькулятор восстановления после просадки
- Калькулятор риска на сделку
- Риск разорения (словарь)
- Просадка (словарь)
- Все бесплатные инструменты трейдера
Часто задаваемые вопросы
Какой риск разорения считается безопасным?
Большинство трейдеров стремятся к значению, близкому к нулю. Самый надёжный способ этого добиться - снизить риск на сделку.
Почему риск разорения не 0% при положительном преимуществе?
Серии убытков случаются случайно. При большом объёме серия может довести счёт до уровня разорения раньше, чем преимущество успеет сработать.
Учитываются ли издержки?
Нет. Немного уменьшите среднюю прибыль, чтобы учесть спреды, комиссии и свопы.
Почему ответ не меняется при каждом нажатии?
Моделирование использует фиксированное начальное значение, поэтому результаты воспроизводимы.
Калькуляторы предназначены для обучения и планирования. Они не учитывают спред, комиссию, своп и условия контрактов вашего брокера. Торговля на рынке форекс и CFD связана с высоким риском потери денег. Ознакомьтесь с нашим предупреждением о рисках.