Calculadora de risco de ruína para traders

Como a simulação funciona

Cada operação simulada ganha com a probabilidade que você escolheu. Um ganho soma risco × retorno ao saldo e uma perda retira o risco, compondo sobre o saldo atual, exatamente como o risco percentual faz no trading real. A calculadora roda 10,000 sequências do tamanho escolhido e conta quantas caíram até o seu nível de ruína. Ela usa uma semente aleatória fixa, então os mesmos dados sempre dão a mesma resposta.

A tabela abaixo repete o teste com risco de 0.5% a 5% por operação, com menos simulações, o que mostra a rapidez com que a ruína sobe com o tamanho, mesmo quando a vantagem continua a mesma.

O que ela pode e não pode dizer

O modelo supõe que cada operação é independente e que a sua taxa de acerto e o seu payoff ficam constantes. O trading real tem sequências, condições que mudam, custos, slippage e gaps, então trate o resultado como um guia de quão sensível a sua conta é ao tamanho da posição, não como uma previsão. Use dados realistas, tirados de uma amostra grande das suas próprias operações.

Um atalho clássico

Para um payoff de 1:1, uma aproximação de livro-texto é ((1 − vantagem) ÷ (1 + vantagem)) elevado ao número de apostas perdedoras que o seu limite de ruína permite. Com taxa de acerto de 55%, a vantagem é 0.10. Se você pode perder 20 apostas antes da ruína, o risco é de cerca de 1.8%; com apenas 10, cerca de 13.4%. Veja risco de ruína no glossário.

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Perguntas frequentes

As calculadoras servem para estudo e planejamento. Elas não consideram o spread, a comissão, o swap ou as condições de contrato da sua corretora. Operar forex e CFDs envolve alto risco de perder dinheiro. Leia o nosso aviso de risco.