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Calculateur de risque de ruine pour les traders
Simulez 10 000 séquences de trades à partir de votre taux de réussite, de votre ratio rendement/risque et de votre risque par trade, et voyez à quelle fréquence le compte tombe au niveau que vous considérez comme la ruine.
Dernière mise à jour : · Par Forexuro Desk · Politique éditoriale
Gratuit sur Telegram. Rejoignez le canal Telegram gratuit de Forexuro pour des points quotidiens sur l'or et le forex, puis dimensionnez chaque trade avec ce calculateur.
Gratuit, ouvre TelegramFonctionnement de la simulation
Chaque trade simulé est gagnant avec la probabilité choisie. Un gain ajoute risque × rendement au solde et une perte retire le risque, en se composant sur le solde courant, exactement comme le risque en pourcentage dans le trading réel. Le calculateur exécute 10 000 séquences de la longueur choisie et compte combien sont tombées à votre seuil de ruine. Il utilise une graine aléatoire fixe : les mêmes valeurs donnent donc toujours le même résultat.
Le tableau ci-dessous répète le test de 0.5 % à 5 % de risque par trade avec moins de simulations, ce qui montre à quelle vitesse la ruine augmente avec la taille, même quand l'avantage reste le même.
Ce qu'elle peut et ne peut pas vous dire
Le modèle suppose que chaque trade est indépendant et que votre taux de réussite et votre gain moyen restent constants. Le trading réel connaît des séries, des conditions changeantes, des frais, du slippage et des gaps : considérez donc le résultat comme une indication de la sensibilité de votre compte à la taille des positions, pas comme une prévision. Utilisez des valeurs réalistes issues d'un large échantillon de vos propres trades.
Un raccourci classique
Pour un gain de 1:1, une approximation classique est ((1 − avantage) ÷ (1 + avantage)) à la puissance du nombre de mises perdantes que votre budget de ruine autorise. Avec un taux de réussite de 55 %, l'avantage est de 0.10. Si vous pouvez perdre 20 mises avant la ruine, le risque est d'environ 1.8 % ; avec seulement 10, d'environ 13.4 %. Voir risque de ruine dans le glossaire.
Vous utilisez des signaux de trading ? Chaque signal Forexuro donne une entrée, un stop et des objectifs, que vous pouvez saisir directement dans ce calculateur. Consultez les signaux forex, les signaux sur l'or et les notes quotidiennes du canal Telegram gratuit.
Outils et guides associés
- Calculateur d'espérance de gain
- Calculateur de récupération du drawdown
- Calculateur de risque par trade
- Risque de ruine (glossaire)
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Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un risque de ruine acceptable ?
La plupart des traders visent un chiffre proche de zéro. Réduire le risque par trade est le moyen le plus fiable d'y parvenir.
Pourquoi la ruine n'est-elle pas à 0 % avec un avantage positif ?
Les séries de pertes surviennent au hasard. Avec une taille importante, une série peut atteindre votre seuil de ruine avant que l'avantage n'ait le temps de jouer.
Les frais sont-ils inclus ?
Non. Réduisez légèrement votre gain moyen pour tenir compte des spreads, de la commission et des swaps.
Pourquoi le résultat ne change-t-il pas à chaque clic ?
La simulation utilise une graine fixe, les résultats sont donc reproductibles.
Les calculateurs servent à la formation et à la planification. Ils ne tiennent pas compte du spread, de la commission, du swap ni des conditions de contrat de votre courtier. Le trading du forex et des CFD comporte un risque élevé de perte en capital. Lisez notre avertissement sur les risques.